Видео любезно предоставлено финансовой компанией «Royal Investments & Capital Hedging» (ФК «R.I.C.H.») , успешно использующей в управлении активами своих клиентов.

Описание

На 30 минутном графике RIZ1 находимся недалеко от нисходящей трендовой линии, так же на 5ти минутном графике виден четкий восходящий клин, стакан сверху более плотен и объемы выше, чем на покупку. Всё это даёт основание для открытия короткой позиции с целями на 142 500 и далее на 142 000.

Первые 2 части были открыты практически по рынку, т.к. есть исполнение вниз по стакану + намерение пробить текущий клин и выйти вниз. Повыдыри (Сипи и Дакс) так же прекратили рост и рисуют черные свечи.

При подтверждении движения вниз, чем послужило дальнейшее снижение СиПи и ММВБ, исполнение по рынку текущих заявок на покупку и пробитие восходящего клина вниз, позиция была увеличена двукратно. 5ти минутная свеча была закрыта снижением и ниже восходящего клина, что так же послужило сигналом для удержания короткой позиции. После закрепления «нулей» (142 000) и дальнейшем снижении можно спокойно оставлять позицию до выполнения своих целей.

Первая часть была закрыта при достижении первой цели снижения — 142 500. Отскок до 143 000 был использован мной для очередного увеличения позиции до полного объема. Таким образом, закрыв одну часть внизу и открыв заново на отскоке от падения я улучших среднюю ценую своей позиции, ожидать дальнейшего снижения стало комфортней.

И опять же у первой цели снижения были закрыты две части. Половина депозита осталась на доработку целей. Средняя цена позиции очень высока и в данный момент я рисковал исключительно профитом, т.к. в любом случае я бы закрыл её в плюс.

При подходе к окончательной цели и видимых крупных заявок на покупку внизу стакана происходит закрытие позиции.

Интервью с Русланом Салимовым

1. Какой тип торговли Вы используете?
Интрадей с удержанием позиции от 10 минут до нескольких часов, хотя и лёгким скальпом не брезгаю.

2. Позволяет ли Ваша торговля зарабатывать на рынке каждый день?
Нет конечно же. Такого не бывает, убыточные дни будут обязательно, тут главное грамотно регулировать риски.

3. Какие достоинства и недостатки Вы в ней видите?
Позволяет в трендовые дни захватит большие движения, а вот на «пиле» может и дать сбой.

4. Ваша торговая стратегия сформировалась из личного опыта или Вы придерживаетесь сторонних наработок?
Исключительно своими шишками набивалась.

5. Используете ли Вы при торговле мнения аналитиков, новости?
Вообще прогнозы не читаю.

6. Какими индикаторами Вы пользуетесь?
«Машками», да и то, чтобы график пусто не выглядел.

7. Каким образом чаще всего входите в рынок, заявками или по рынку. Опишите ситуации?
По-разному, преимущественно заявками, по рынку залетаю только в сильные движения, либо если заявку не исполнили.

8. Набор и сдача позиции идет частями или одной заявкой, почему?
Весь объем разом сдаю только в убытке. Профитные позиции закрываю частями, ибо первые части уходят при достижении первых целей по сделке, а остальные держатся до финиша.

9. Какой максимальный риск на сделку?
На фьюче это где-то 100-300 пунктов, могу позволить пересидеть, либо набирать позицию в подобном диапазоне.

10. Как определяете точку выхода?
По графику, редко по стакану.

11. Что для Вас является приоритетом Стакан или график. Опишите ситуации?
Приоритет естественно график, стакан во многом даёт ложную информацию. Бывает, что по графику пробой уровня, а в стакане — удержание большими объемами, застявляют поверить в отскок, а их разом снимают и крепят с другой стороны и на самом деле случается пробой.

12. Что можете сказать о крупных игроках и их влиянии на рынок?
Они есть и стараюсь работать с ними.

13. Какие интервалы за время торговой сессии являются самым прибыльными, когда ждать крупных движений?
С открытия до обеда и с 16.00 до закрытия.

14. Выделите 5 основных положений своей торговли, которые помогают Вам зарабатывать?
Не заходить на «пустом стакане». Не тормозить. Не усреднять. Не жадничать. Стопиться.

15. Почему именно LTSD используете в торговле?
Очень удобная штука, не надо возиться с терминалом и выставлять заявки вручную, расчитывать среднюю цену позиции и т.д. + даёт кучу визуальной информации о рынке.

Методика скальпинга очень популярна на бирже РТС. Сегодня истинно английское слово scalping получило широкое распространение среди трейдеров. Перед нами выгодная торговая стратегия, позволяющая методом применения своих навыков стабильно снимать мелкую «…много, много, много, много, много раз, да еще раз…».

Преимущества применения методики

На самом деле, преимуществ у скальпинга хватает, выделим их в отдельный список: не занимается анализом тренда Скальпер не обращает внимания на информационные поводы Скальпер – чистокровный, неразбавленный Скальпер не стоит стратегий Скальпер не загадывает движение валютного рынка. Скальпера интересует только то, что происходят прямо здесь и прямо сейчас Скальпер сопоставим с орлом – изучает обстановку и неожиданно атакует.

Знакомимся с техникой стратегии торговли на РТС

На самом деле, стратегий достаточно много, но мы приведем наиболее популярные. Начнем с так называемого «стакана заявок».
Речь идет про очередь на продажу или покупку актива, выставленного для торгов на бирже. Сегодня большинство скальперов пользуются именно «стаканом» - по их мнению, это наиболее приоритетный показатель состояния рынка. Используя стакан, отмечает предпосылки для дальнейшего движения фондового рынка. Яркий пример – крупных заявок на продажу или покупку (обязательно в рамках текущей рыночной цены). Создать четкие алгоритмы и правила работы со «стаканом» невозможно – трейдеры «чувствуют »

Как с индикаторами при торговле фьючерсами РТС?

Да, скальперы проводят и технический, и фондового рынка – однако они не являются основными критериями, необходимыми для принятия решения про совершение сделки. Некоторые скальперы используют привычные наборы индикаторов, а другие и вовсе не проводят . Причина подобного положения дел достаточно проста. Как мы с вами знаем, основывается технический анализ на длинных таймфреймах. При проведении технического анализа максимально короткий интервал закреплен на уровне минуты. Для получения значения оцилятора и индикатора за основу будут взяты данные за предыдущие бары. Вывод напрашивается сам – данные технического анализа показывают перспективу рыночного развития минимум на 4 и более минут. Как следствие, скальперу, чьи самые прибыльные сделки занимают не более минуты, загадывать на десять минут просто нет никакого смысла.

Как заработать… меньше при торговле на бирже РТС?

Приняли решение заниматься скальпингом? Что ж, в таком случае вам необходимо оставить мечты об огромных прибылях с одной лишь сделки. Теперь смысл поговорки о копейке, которая бережет , получит абсолютно другое значение. Опытные скальперы проводят за день несколько сот (а то и тысяч сделок), получая сравнительно небольшие прибыли. В итоге получается весьма и весьма достойная сумма по итогам рабочего дня.

Двигаться только вперед – стратегия торговли на РТС

– стратегия для динамичных, оперативных трейдеров. Позиции в скальпинге закрываются сразу же после того, как трейдер почувствовал малейшие предпосылки к повороту рынка, его остановке. Приводим пример. Был куплен , в течение тридцати секунд его стоимость увеличилась, замирая в дальнейшей перспективе. Рисковать не стоит – позицию нужно закрывать как можно скорее.

Закрытие сделки и философия скальпинга

Закрыть сделку – выйти из нее, зафиксировав убыток или же прибыль. Работая на бирже РТС, можно увидеть огромное количество самых разнообразных принципов управления денежными средствами. Одни трейдеры готовы для достижения своих задумок терпеть просадку на протяжении нескольких месяцев, а иные трейдеры строго придерживаются заранее разработанного соотношения убытка и прибыли. На практике скальпинг прост, как табуретка. Если вы почувствовали грядущий убыток – необходимо максимально быстро закрывать позицию, не раздумывая над последствиями. Торговый день – он ведь длинный, вы провернете еще не один десяток сделок и обязательно возьмете причитающееся вам.

Будьте в курсе всех важных событий United Traders - подписывайтесь на наш

Недавно решил перейти из интрадея в скальпинг, но т.к. о скальпинге имел лишь общее представление и какой-то конкретной стратегии не было, пришлось обратиться к поисковику. К своему удивлению обнаружил, что на просторах интернета куда больше скальпинг стратегий для Форекса (во всяком случае сложилось такое впечатление), чем для ФОРТСа. Множество стратегий опираются на совокупность из сигналов индикаторов и на первый взгляд представляют собой невероятную сложность. Интрадей я торговал без индикаторов, за исключением скользящей средней, поэтому и скальпинг решено было изучать, используя стакан, график и объёмы (ои, плотность стакана и кластерный анализ я отнёс сюда же).

Итак,скальпинг - это быстрое совершение сделок внутри дня.

Время между открытием и закрытием сделки у скальпера может составлять от нескольких секунд до нескольких минут (согласно финансовому словарю смарт-лаба).

Вашему вниманию хочу представить 10 наиболее адекватных на мой взгляд скальпинг стратегий, найденных мной на просторах интернета и изложенных в простой и понятной форме.

1. Ловля откатов на импульсных движениях (фьючерсы на акции).

• Задача – найти точку, после импульса которой начнётся откат;
• Идёт вертикальный взлёт цены. Происходит выход критического объема. Скорее всего, этот объем будет самым высоким за весь день. Критический объем – объем, после которого цена разворачивается;
• Вход на критическом объеме;
• Стоп ставим за экстремум – за хай или лоу;
• Объемы смотрим исключительно максимальные;
• Когда вышел объем, ждём подтверждение – контрсвечу;
• Объем смотрим на фьючерсах;
• Торгуем фьючерс, но смотрим за стаканом спота;
• Свеча с критическим объемом желательно должна заканчиваться тенью (шпилем);
• В стакане, когда движение идёт вверх, заявки на продажу съедаются моментально;
• Когда с заявки на продажу перестали есть, движение закончилось. Должно начаться съедание заявок на покупку. Заявки на покупку должны начать есть быстрее, чем заявки на продажу;
• Как только ближайшую заявку на покупку начинают быстро есть и от неё остаётся 10 процентов, продаём;
• Всё то же самое делаем зеркально при нисходящем движении.
• Торговля на минутках.

2. Пробои (фьючерсы на акции).

• Дождаться, когда крупный объем (заявка) в стакане начнет истекать. Когда от объёма останется 10-15 процентов, входим по цене ниже той, где стоит объем. Большой объем должен разъедаться быстро – за несколько секунд;
• Пробой идёт по акции, мы работаем по фьючерсу. Смотрим стакан акции;
• Торговать пробойные стратегии можно только на фьючерсах на акции;
• фРТС и Si пробойные стратегии торговать нельзя;
• Торговля на минутках.

3. Скальпинг в двух направлениях.

• Наблюдаем торгуемый актив, ждём начала движения, или существенного увеличения объёмов;
• Открываемся в направлении движения с близким стоп-лоссом.

4. Механический скальпинг на объёмах.

• Если объём сделок за последние 60 сек. > чем 1.2 * среднее количество сделок за 60 сек. в течении последних двух минут, то торгуем;

5. Механический скальпинг на объёмах.

• Смотрим фьючерс на индекс РТС;
• Если движение за последние 60 сек. > чем 1.2 * среднее движение за 60 сек. в течении последних 10 минут, то торгуем;
• Входим по направлению движения последних 60 сек.;
• Тейкпрофит = 100 пп., стоплосс = 50 пп.

6. Механический скальпинг на всеобщих заблуждениях.

• Смотрим любой индикатор ТА на фьючерсе на индекс РТС;
• Торгуем вблизи точек перелома, пробоя, выхода из перепроданности/перекуленности и пр.;
• Тейкпрофит как минимум вдвое больше столосса.

7. Трендовый скальпинг.

• Строим тренд по двум точкам поддержки или сопротивления;
• Как только цена касается уровня тренда в третьей точке, открываем позицию по направлению тренда;
• Стоп ставим за линию тренда и двигаем его вдоль него, по мере движения цены.

8. Корреляция, как стратегия по входу в сделку.

• Смотрим графики Газпрома, Сбербанка, Лукойла и фьючерса на индекс РТС;
• Как только три из четырёх графиков начинают расти, входим по направлению движения этих графиков в инструмент, цена которого ещё не выросла, либо растёт медленнее цены других инструментов;
• Выходим, когда хотя бы на одном графике движение остановилось;
• Торгуем фьючерсы на акции, а не сами акции;
• В дополнение можно использовать график S&P500, тиковый график ММВБ10;
• Корреляция работает только на сильных трендовых движениях. Т.е. когда рынок не находится во флэте, а идут направленные движения рынка;
• Всё то же самое делаем зеркально на нисходящем движении.

9. Контртренд с усреднениями.

• Вход осуществляется согласно стратегии номер 1 - ловля откатов на импульсных движениях (фьючерсы на акции) , но предполагает торговлю без стопов. На каждом следующем выбросе критического объема, или объёме близком к критическому необходимо усреднять свои убыточные контртрендовые позиции. Проблема здесь может заключаться в том, что начавшийся сильный тренд приведёт к маржин коллу.

10. Интуитивный скальпинг.

• Работа в подобном стиле подразумевает практически случайный характер выбора направления при заключении сделок. Производится вход в рынок, ожидание от нескольких секунд до несколько минут. Как только появляется некоторая прибыль – позиция закрывается. Такая стратегия видимо подразумевает не только большого трейдерского опыта, но и больших balls.

На сегодняшний день скальпинговая торговля на рынке – один из наиболее выгодных видов, несмотря на то, что каждая сделка приносит не слишком большую прибыль. Это связано с тем, что скальпинговые стратегии позволяют получать прибыль даже с самых минимальных движений рынка, который, как известно, статичным не является практически никогда.

В то время? как классические стратегии торговли не работают при незначительных колебаниях цены, скальпинговые позволяют получать по несколько пунктов и с ее роста, и с ее падения.

Скальпинг фьючерса РТС не является исключением.

Фьючерс РТС – один из наиболее ликвидных инструментов российского рынка, он обладает высокой волатильностью, торги длятся почти 14 часов (начинаются в 10-00 и оканчиваются в 23-50), комиссии при торговле минимальны.

Скальпинговые стратегии позволяют зарабатывать на фьючерсе РТС очень крупные суммы – рынок может меняться за считанные секунды.

Как рассчитать стоимость лота на фьючерсе?

Чтобы вычислить стоимость контракта фьючерса, нужно знать, с каким шагом изменяется цена. Для фьючерса РТС шаг составляет 10 пунктов. Это означает, что все изменения фьючерса происходят на величину, кратную 10.

Например: предыдущая цена фьючерса составляла, предположим, 127 320 пунктов. Значит, следующее изменение вычисляется по формуле 10 * n, Таким образом, новое значение цены может равняться 127 330, 127 370, 127 400, т. е. новая цена – старая цена = число, кратное 10.

Стратегии скальпинга на фьючерсах бывают как «ручные», так и роботизированные.

При ручных стратегиях следует обращать внимание на ленту, стакан всех котировок и котировки западных фьючерсов, поскольку, по словам профессиональных трейдеров, отечественнй рынок достаточно серьезно скореллирован с западными.

Стратегия «Авто-тренд»

Собственно, это даже не стратегия, а робот, который создан для нахождения сильных импульсов и для нахождения тоски входа.

Основан алгоритм на такой закономерности изменения цен, которую можно сравнить с импульсом: тренд в стадии развития не завершается моментально, цена какое-то время сохраняет свою «инерционность».

Робот позволяет отслеживать ситуацию почти полностью в автоматическом режиме: трейдеру следует принимать решение после поступления сигнала на вход, а затем – решать, когда завершать сделку. Соотношение прибыли трейдера к брокерской прибыли существенно улучшается (благодаря тому, что сделки на боковике почти не совершаются).

На сегодняшний день, фьючерсы на индекс РТС являются крайне востребованным финансовым инструментом для заключения спекуляционных сделок. Непосредственно индекс РТС отображает всю суть и состояние отечественного фондового рынка. Что касается расчетов этого актива, то они производятся в долларах, за основу берется стоимость 50-ти самых крупных корпораций России: ГазПром, СберБанк и прочие организации.

Таким образом, трейдинг фьючерсами на индекс РТС – это прогнозирование спекулянтом стоимости актива в ближайшем будущем. Пожалуй, основным преимуществом рассматриваемого финансового инструмента является высокий уровень ликвидности, кроме того, он характеризуется низкими издержками и продолжительной сессии для торговли.

Дневной оборот трейдинга по фьючерсу на индекс РТС превышает практически в два раза, оборот на всем рынке акций.

Во-первых, следует отметить тот факт, что трейдеру не обязательно пополнять счет на полную сумму, предусмотренную контрактом. Для прибыльной торговли будет вполне достаточно 15%, которые будут выступать в качестве гарантийного обеспечения по данному финансовому инструменту. Невзирая на данную лазейку, расчет профита и убытков будет осуществляться, как будто трейдер внес полную стоимость контракта.

Существует множество различных моделей торговли фьючерсом РТС. Однако наиболее эффективными считаются спекуляции внутри дня, ну и, конечно же, скальпинг. При трейдинге внутри дня результаты будут фиксироваться после окончания торговой сессии, то есть в самом конце рабочего дня. Скальпинг является более сложным методов, поэтому требует усиленного изучения.

Основные тонкости скальпинга фьючерсами РТС

Суть торговой модели состоит в том, что спекулянт зарабатывает на колебаниях стоимости финансового инструмента на незначительном временном промежутке. Такой подход предполагает, что торговец сможет заключить в течение дня несколько сотен выгодных сделок. Принцип формирования профита устроен таким образом, что каждый ордер приносит незначительную прибыль.

Эксперты отмечают тот факт, что скальпинг – далеко не самый легкий метод генерации заработка, но, тем не менее, это единственный подход, который позволяет в несколько раз преумножить первоначальные инвестиции за незначительный промежуток времени. Кроме того, эффективность и продуктивность скальпинговых стратегий можно всегда увеличить посредством использования торговых роботов.

Скрытый подсказки для прибыльного скальпинга фьючерсами на индекс РТС

Чтобы преуспеть в трейдинге фьючерсами на индекс РТС, спекулянту необходимо использовать своеобразный подсказки рынка, в частности нужно тщательно отслеживать изменение стоимости базовых типов топлива, валютного курса рубля и основных иностранных валют. Ну и, конечно же, никогда не стоит пренебрегать отчетами ведущих отечественных финансовых корпораций.

Если все окончательно решили для себя заняться трейдингом фьючерсами на РТС, то все же лучше остановиться на модели скальпинга. Даже, невзирая на тот факт, что если вы новичок, у которого за плечами отсутствует опыт работы в сфере биржевой торговли. Посредством одновременного открытия множества сделок, торговец увеличивает вероятность получения прибыли, не говоря уже о том, что риск потери львиной доли депозита, сводится к нулю. Разумеется, что в итоге можно добиться очень внушительных результатов.